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歴史的なVIX(恐怖指数)の下落率

日曜日の フランス大統領選・1回目投票 が終り、昨日まで仕事が続き、ブログの更新が滞っておりました。申し訳ありません。昨夜は久しぶりにゆっくり眠れました!


*VIX 恐怖指数 25%の急落
VIX、別名【恐怖指数】 と呼ばれておりますが、これはシカゴ・オプション取引所(CBOE)が、米代表的株価指数: S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出、公表している指数です。

見方は、数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているということを意味します。

つまり今回は、VIXが下がった = 不透明感が払拭されたことになり、リスク・オンになりやすいという意味があります。

それだけ、フランス大統領選に関する不透明感が高かったということになりますね 


仏 フランス大統領選 翌日のVIX
(クリックすると拡大します)



*史上4番目に高い下落率
1日の下落率を調べてみると、今回は25%で史上4番目

1番高い下落率は、29.6%  

いつのマーケットかというと、2010年5月です。当時は、ギリシャ危機がマーケットのテーマで、すったもんだしていたのですが、この時のVIX高騰は、アメリカのダウジューンズが数分の間に998ポイントも急落  しましたが、それが一段落して大きくVIXが下落したのです。



米 2010年5月6日 株暴落


ちなみに、2番目に高い下落率は、27%です。2011年8月
この時は、格付け大手:S&Pが、アメリカの格付けをAAAからAA+に格下げしたこと + ギリシャでデフォルト騒ぎ  があった時でした。


今回のフランス大統領選が、いかに投資家の間で 「リスク・イベント」 として扱われていたのかが、わかりました 






毎週月曜日にお送りしてます 
上田



[ 2017/04/25 20:00 ] マーケット | TB(-) | CM(0)
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プロフィール

N20   (松崎美子)

Author:N20   (松崎美子)
東京でスイス系銀行Dealing Roomで見習いトレイダーとしてスタート。18ヶ月後に渡英決定。1989年よりロンドン・シティーにあるバークレイズ銀行本店Dealing Roomに就職。1991年に出産。1997年 シティーにある米系投資銀行に転職。肉体的・精神的に限界を感じ、2000年に退職。その後、憧れの専業主婦をしたが時間をもてあまし気味。たまたま英系銀行の元同僚と飲みに行き、証拠金取引の話しを聞き、早速証拠金取引開始。

口座残高ゼロ経験あり

セントラル短資FX(株)さんで 連載スタート
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