2007 12123456789101112131415161718192021222324252627282930312008 02

ユーロ オプション その2

昨日のユーロ オプションについて 夜中 いろいろ考えたら眠れなくなってしまいました

朝起きて 早速 オプションで生計を立てている(ちょっと大袈裟)イギリス人の友人に 聞いてみました。この人は イギリス人ですが スペイン在住ですので 時間管理が<スペイン式>。とにかく よくお酒を飲みに外出しているので 返事は今日中に来ないだろうな と思い、ダメモトでメイルを送ったら 2時間して返事来ました。



水曜日に 2日後の金曜日期日のオプションを買う(必要性?)理由
・既に 今週金曜日期日の 1.5000 ユーロ コールオプション ショートを保有している為のヘッジ
・FXでユーロ ショート ポジションを持っていて 金曜日 米雇用統計後 1.50を上抜けし青天井となった場合を想定してのヘッジ
・既に FXでユーロをロングにしており より多くの利益を出したい為 自分達でユーロ コールを買い FXのユーロレベルを上げておき 効果が出切った頃 FXポジションを利食う
・既に 他のユーロ オプション(エキゾチック等)を持っていて そのリスクヘッジ
・既に ユーロ オプションを持っていて それを スプレッド オプションに変えたかった為

私 自慢ではないですが オプションについての知識が非常に限られているので 彼の言った事を理解せず 間違って翻訳している危険性もあります。もし これをお読みの方で オプション専門家がいらっしゃいましたら 教えて下さい


プレミアム
昨日ロンドン午前中のユーロ/ドル 金曜日期日のプレミアムは 大体 0.0015-0.0025の間だったそうです。
真ん中をとって 0.0020とすると オプション金額 40億ユーロなので このオプションを買うプレミアム支払い額は 800万ユーロ


オジサンの予想
たぶん この銀行は 何ヶ月も前に ユーロ コールをショートにし プレミアムを手元に貰っている。期日まで あと2日となった昨日水曜日 FOMC+金曜日当日の米雇用統計に向けて 1.50ユーロ コールのショートを裸で持ち続ける危険性を感じた。FOMCに近づけばプレミアムは もっと上がるので ロンドン朝の早い時間に 手元に貰ってあるプレミアムの一部を使って 自分達の保有しているユーロ コールのショートを ある程度(もしくは ほとんど?)相殺する為に コールを買った という見方をしていました。

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[ 2008/01/31 22:59 ] 売買取引 | TB(0) | CM(4)

ユーロ オプション

FOMCまで あと2時間、これから サッサと食事の用意します

今週に入り 月曜日にスイス系銀行が ずっと 1.4650/65を買い支えた甲斐があり(?) ユーロ上昇に力が付いてきました。本日も ADP数字を待たず ロンドン昼前に 1.4800オプション K/Oをトリガーしました。噂によりますと このユーロ上昇の原動力となったのは 米系銀行による 

ユーロ コール/ドル プット ストライク 1.5000 期日:明後日の金曜日
このオプションが出たからという事になっています。このオプションの金額は 噂ですと 40億ユーロ 半端じゃ ないぜ!しかし 今日 金曜日のオプション買うと言う事は 非常にコストが高い、何なんでしょうね それでも敢えてコールを買う<誰にも言えない秘密>は.....

私の廻りは そろそろユーロをショートに という人達が (ユーロ売りをせずに)ドルスイスでのドル買いを入れ始めているようです。私のチャート上では ユーロ/ドルは まだ 買い、とりあえず 1.4658/1.4864 いずれか抜けた方にコバンザメ作戦と言ったところでしょうか....

私は ユーロ/NZDで大やられして以来 地味なドル円ロングで冬眠中。FOMCで爆死しない事だけを祈っておりますが.....

ps
爆死しました。FOMC前には 十分な利益が出ていたにも関わらず そこで利食わず FOMC後の米株式指数暴落で ストップ付いてしまいました

私の廻りの ドルスイスロングおじさん達も 共に爆死です

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[ 2008/01/31 02:12 ] 売買取引 | TB(0) | CM(2)

ポンド

ポンドの今後の動きを 英中央銀行発行のポンド実効レートから算出してみようと思いますTWI.jpg
まず このチャートですが 以前にも何度か このブログに載せましたので 見覚えがある方も多いと思います。今年1月11日にポンド実効レートという記事 を書き そこにも同様のチャートが記載されていますが 本日のチャートは 1月28日までのTWIも含んだアップデート版。

2007年12月31日 97.93をつけ 98台を割れて以降 一気に 1月14日 94.98まで下落。その後 一旦戻し 1月25日に 一瞬 97.01まで戻り高値を付けるが 昨日(28日)は また 96.79と少し下落し始めました。

ここからの相場ですが 一旦 緑の線(94~97.50)内レンジを 何度か往復するイメージです。最後の砦は 赤い斜めの線と 緑の横線が交わる94近辺。このレベルは 丁度 2000年1月からの最安値=2003年5月9日につけた94.08と同レベルですが、区切りがいい数字 94.00と仮定して計算してみましょう

昨日1月28日 TWI=96.79
ポンド/ドル 1.9874
ユーロ/ポンド 0.7445 (ポンド/ユーロ 1.3432と英中央銀行ホームページには載ってました)
ポンド/円 212.23


TWI=94.00となった場合の 計算値
ポンド/ドル 1.9301
ユーロ/ポンド 0.7658
ポンド/円 206.11


敢えてお断りするまでもありませんが これは ポンドが 対ドル、ユーロ、円に対して 全く同じ比率だけ下がったとした場合の計算値です。もちろん ドル、ユーロ、円にも それぞれの中央銀行が算出する実効レートがありますので  これら3通貨に対し 同じ比率だけポンドが下落する事は不可能 あくまでも目安として お使い頂けると嬉しいです。

ps 付け足しですが レンジとして想定した緑の線上限は 97.50近辺です。これは 2002年6月につけた安値 97.37 と 2006年4月につけた安値 97.46を結んだもの。


TWI=97.50となった場合の計算値
ポンド/ドル 2.0122
ユーロ/ポンド 0.7351
ポンド/円 214.88


私が一番興味があるのが ユーロ/ポンド。やはり 0.74台割れは確実に拾って行きたいです

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[ 2008/01/30 07:07 ] 売買取引 | TB(0) | CM(10)

ソシエテ ジェネラル と FED利下げ

体調が悪化が止まらないN20です。吐き気、下痢、熱、頭痛につづき 昨日より鼻血が加わりました。お医者さんへ 行かないのですか?と質問されそうですが 既に火曜日に 行きつけの病院に電話したところ 2月1日午前9時40分が 現在 一番最初に入れられる予約枠ですが どうしますか? という返事でした。日本と違い 行きつけの医者のところへ行き 地蔵のように じっと自分の番を待つ という医療制度ではないイギリス。かかりつけの医者(GP)が勤務する医療機関でしか 診察は受け付けてもらえない。どうしても という場合は 救急病院になってしまう。

全く 別件で 2006年10月に 婦人科系の専門医に診察をしてもらわなければならない事情が発生し 専門医がいる市内の総合病院へ電話で予約をとった。その日は 何度電話しても 誰も電話に出ないので 翌日に もう数回 電話をし続けたら 誰かが出た。予約したい旨を伝えると ちょっと待ってくれ との事。私のGPからの連絡メモが総合病院に着いているかを確認している模様。さんざん待たされた後 この電話で予約するのか? と聞かれたので もちろん と答える。また しばらく待たされて やっと帰った来た答えは なんだったと思いますか? ’’貴方の予約は2007年5月21日です” 10月に予約を入れて 実際の診察は翌年の5月末? これが イギリスの国民医療制度の実情です。うちの旦那は 私立の医療機関用の保険が うちにもあるので それを使い 私立病院で見てもらえと言いましたが、私も意地になってしまい これだけ税金払っているんだから 絶対に公立病院でタダで診察してもうらう!と頑張り 5月まで 待ちましたよ!

で この記事で言いたかった事は イギリスの医療制度ではなく(笑) FOMCでの利下げ観測後退についてです



事前にお断りしますが これから書く事は あくまでも噂であり 事実の裏づけが取れない為 迷惑以外の何物でもない危険性があります。だから 書くのを止めようか 躊躇しました......根も葉もなかったら ごめんなさい


皆さんもご存知のように ソクジェンのトレイダーの不正行為により、49億ユーロ (ある記事では 55億ユーロとなっているものもありました)という前例のない多額の損失が同行に発生しました。この損失に加え 他の金融機関同様 サブプライム関連でも損失発生。
この不正行為の事実が発覚したのが 1月19日 又は 20日(先週末)と 報道されています。このJeromeさんというトレイダーは ソクジェン パリ本店の株式先物トレイダーだったそうです。

具体的にどういったポジションを持っていたか は不明ですが、噂 そして 一部の報道によると 彼は 主に欧州株式指数取引を隠し持っていて それが損失を生んだ模様。
週末に この事件がソクジェン内部に発覚し 週明けから 彼のポジションのアンワインド(ポジション閉じる)操作を ソクジェン内部がやりだしたんでしょうね。それが 今週月曜日の欧州株式指数 軒並み 5~6%下げに繋がったのは 間違いない事実のようです。しかし それは その時点では 誰にも分からなかった............一部では ソクジェン内部のファンドが 損失額を少しでも穴埋めしようと 内部玉の利食い玉も 同時に出した(=下げ加速)という説もあります。

先週金曜日 2007年最安値を下廻って終えた米株式指数、誰もが どこまで下がるのか疑心難儀で月曜日を迎えました。米国休日の週明け月曜日から こういう<ポジション整理>売りで欧州株大幅下落、それを受けて Globex米株式指数の下落に拍車をかけた模様。FEDは 月曜からの この特殊売りの正体を知らなかったようですが 出元は欧州だというのは明白なので、欧州各国の中央銀行に連絡を取ったそうです。その後 欧州各国の中銀達は 自国内にある主要金融機関のTreasurer達一人一人に ”一体 何が理由で こんなに株式市場全体 売られてるんだ?何か ニュースが あるのか?”という問い合わせの電話を掛けまくったそうです。聞かれた欧州人達も ”こっちが知りたいくらいだよ” と答えるしかなかったみたいですけど(笑) 電話を受けたあるオジサンが 自国の中央銀行の人と少し話し込んだ際に その中央銀行担当者は FEDから問い合わせが来ていて 情報収集してるんだ と答えたとか (何度も 断っておきますが これは あくまでも噂で 私は事実確認していません。無責任は承知ですが こちらでは 周知の事実とまで行かないけれど 既に この噂は かなり広まってしまっている模様)

その翌日火曜日に FEDの緊急利下げ 0.75%

この利下げ時点でも FEDは <ポジション整理>売りの正体(どういう背景の玉か、どこから出ているのか)が分かっていなかったというのが 一般の憶測です、しかし 場外取引Globex市場で 米株式指数が 軒並みリミット安になった事実を知ったFEDは マーケット救済を最優先し 利下げ。

本日 やっと<ポジション整理>銀行が 事実を公表、FEDは 米株式下落の本当の正体を知った という話し。この事実公表を受けて 米債券利回り上昇(価格は下落)
もし 今回の米株急落が こういう特殊要因であったのであれば 何も 1月30日に追加利下げする必要ないジャン? という話しになりつつありますが どうなる事やら......


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[ 2008/01/25 07:13 ] マーケット | TB(0) | CM(10)

FED 緊急利下げ

0.75%

Jan. 22 (Bloomberg) -- The Federal Reserve lowered interest rates in an emergency move for the first time since 2001 after tumbling global stock markets and a jump in the U.S. unemployment threatened to push the economy into recession.

The central bank lowered the benchmark overnight lending rate to 3.5 percent from 4.25 percent, the Federal Open Market Committee said in a statement in Washington. Policy makers weren`t scheduled to gather on rates until Jan. 29-30

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[ 2008/01/22 22:31 ] 売買取引 | TB(0) | CM(2)

今度は 日経?

アレレ?先程の記事を投稿してから2~3分したら 今度は 違うメッセージが届きました。

US30, NADAQ, USRUSS and S&P500 have resumed trading. The Japan225 is suspended until further notice

米株式指数取引は再開しました。日経225は 現在 取引中断中です

との事です。
[ 2008/01/22 18:12 ] 売買取引 | TB(0) | CM(2)

緊急事態発生??

ウィルスにやられ37時間寝たきり老人をしたN20です

まだ回復してませんのでTradingも ままならない状態ですが 今 ブローカーから 緊急メッセージが届きましたので お知らせします

NASDAQ100, S&P500, US30(Dow Jonesの事), USRUSS2000 (Russelsの事) trading will be suspended until 1430GMT. US underlying markets are LIMIT DOWN. as a result there are no quotes available

つまり 米株式主要指数は 米市場が開くロンドン午後14:30まで 取引中断します。US underlying markets (Globexの事だと思います)がリミットダウンしているので プライスは出せません。


ちなみに 先週金曜日 S&P500現物の終値 1325.19
30分ほど前まで 私のブローカースクリーンに表示されていたS&P500現物のプライスは 
624.40/1879.90 
そして いまから2分くらい前に プライスが変わり 1257.1/57.6
現在は 1250台で 右往左往しています

欧州株も大幅下落でスタート

本日にでも FED単独ではなく ECB・BOE共同利下げの噂も 出ているようです。
ECBが下げるかは 正直 非常に疑問ですが 本日は 要注意日 かもしれません
FEDは 特に要注意ですね

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[ 2008/01/22 18:03 ] マーケット | TB(0) | CM(4)

木曜日のオプション ストライク

木曜日 NY午前10時 行使価格

ドル円
107.90

ユーロ/ポンド
0.7535

AUD
0.8750、0.8900

NZD/USD
0.7850
_______________

これとは別に ドル円 2年物 ストライク 85円 と 75円 デマンドあり だそうです。ドスコイ 

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[ 2008/01/17 08:35 ] 売買取引 | TB(0) | CM(4)

米株式指数 (S&P500現物)

為替も 慌しい値動きをしておりますが、米株式指数も 正念場を迎えてます

私は 米株式指数取引もしておりますが メインは S&P500現物取引です。
くどくど説明するよりも チャートをご覧になって頂く方が 分かりやすいですね
SP500 weekly 1SP500 weekly 2

エヘッ!チャート横並べ 出来るようになったので嬉しくて.......(くどい.......)

両方ともS&P500現物 週足チャートです。

最初のチャートは H&Sっぽい形になってます。2007年最安値 1363.98をサポートとして線を引きました。2007年最高値/最安値の差が 212.11、それを 最安値から引くと 1151.87という数字になります。そもそも この形は H&Sと言いがたいので 1151.87という数字を 一人歩きさせる気は毛頭ありません。しかし ひとつの目安として 頭の片隅に置いておこうと思っています

2つめのチャートは 一目均衡表とベガス144/169トンネルを入れました。トンネルのレベルが 1345/1364となっていますが 1364は 2007年最安値 1363.98と同じレベルです。ですので 1363.98が下抜けしたら 1345を まず目標にしたいと思います。
あと このチャートの下側にMACDが入ってますが 少しだけ ゼロラインを下抜けかかっています。私は勝手に これがゼロより下になると Bear、ゼロより上になるとBullマーケットと認識しています。ですので これが完全にゼロより下に移動すると 久し振りのベア マーケット突入でしょうか?

たぶん どなたも米株式指数取引は やっていないと思いますが、連動性が薄れたとは言え まだまだ円相場に与える影響はあると思います。ですので 簡単に S&P500 やばいぜ!状況を御紹介しました

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[ 2008/01/16 20:18 ] マーケット | TB(0) | CM(0)

水曜日のオプション ストライク

水曜日 NYK午前10時 行使価格

ユーロ
1.4750

ドル円
109.75、110.00

ポンド
1.9775

ユーロ/ポンド
0.7500

AUD
0.9000、0.8970

____________________________________

昨日 1ヵ月物で ドル プット/円 コール ストライク 108.50 RKO 104.85 が 出た模様

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[ 2008/01/16 08:19 ] 売買取引 | TB(0) | CM(0)

ノーザンロック株主総会

本日 ノーザンロック株主総会が開かれています
子供が学校に遅れたので 車で学校に連れて行った帰りのラジオで そのニュースがずっと流れていました。
先週 英国財務省は 英保険組合ロイズを1990年代に再建したロン・サンドラー氏を ノーザン・ロック次期会長に指名するというニュースが流れ 国有化に一歩近づいた という印象を色濃くしたばかりです。

ノーザンロックは 国有化 か 民間企業・団体による買収か の いづれかの選択があります
民間としては 2つのヘッジファンド(モナコ系SRM Advisersと ロンドン基盤のRAB Capital)が最有力候補となっています。その理由は この2つのヘッジファンド合計で 約18%のノーザンロック株を保有している事実。その次が ヴァージン航空で有名な英ヴァージン・グループが率いる企業連合です。あと ひとつは ’オ’ではじまる会社・団体(非常にあいまいでゴメン)。いずれの有力候補達がノーザンロックを手中に収めたあかつきには 彼らは ノーザンロック救済に英中央銀行が使った260億ポンドを返済しなければなりません。しかし 信用市場の混乱が長引いており 資金調達が難しくなっており、時間切れになる場合も考えられます。そんなこんなで 最終的には 政府がノーザンロックの国有化を余儀なくされるのではないかとの懸念も強まっていますよ

どうして こんなに国有化を急ぐのかという理由のひとつに EU法の適用がありまして、それによると EU加盟国は 自国の金融機関が困難に迫った場合 最長6ヶ月に渡り 救済措置を取る事が出来る そうです。ノーザンロックは 昨年9月14日だったかなんだかに 英中央銀行から 最初の救済資金を受け取っているのですが なんか その以前の<やばい>時期も含まれちゃってるらしく 英政府は2月末までに ノーザンロックの<今後>を決定しなければならない時間設定があっての動きみたいです

すみません。この記事 書く予定ではなかったので 簡単に(それでも1時間かかってる.....手が遅い)書きました。不明な点は また コメント下さい。

あ、あと 英中央銀行がノーザンロック救済に使用した公的資金は 260億ポンドですが、政府がノーザンロックの預金全額保証する と太っ腹なところを見せてしまった為 それも含めると合計550億ポンドの公的資金が必要になるという計算らしいです。ちなみに 英国防予算が 約500億ポンドですが それ以上の資金が必要になるという最悪の事態。現政府は 英PSBR 既に予定以上に使い切ってる筈なので どこからその資金持って来るのかな.........

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[ 2008/01/15 22:56 ] 政治 | TB(0) | CM(0)

火曜日のオプション ストライク

NYK 午前10時 行使価格

ドル円
110.00 (大玉)

ユーロ円
160.00

AUD
0.9000 (大玉)

まだ他にもあると思いますが 今現在 これだけしか分かりません
追加が出次第 再度 更新します

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[ 2008/01/15 08:16 ] 売買取引 | TB(0) | CM(1)

ラウンドアバウト (ロータリー式交差点)

今日わ!まだ金曜日夕方ですが 何もやる事がなくなったので 久し振りに雑談を書いて見ます。

慧さんのブログにお邪魔してコメントを書いているうちに イギリスのラウンドアバウトって 日本の方には馴染みないかも と思い 早速書いてみる事にしました。

イギリスにまだ車がなく 馬車を使用していた時 馬って一度前進したら 後戻り出来ません。その為 馬車と馬車が問題なく交差する際に考えられたのが ロータリー式交差点=ラウンドアバウトです。当たり前ですが 馬車は欧州大陸でも同様に使用されていた為 大陸に行っても 数々のラウンドアバウトに遭遇します(進行方向は逆)

イギリスは日本同様 左側通行ですので ラウンドアバウトは時計回りに動きます。一度 ラウンドアバウトに入ったら 一方通行、中に入っている車は 外にいる車より優先されます。一般道路のラウンドアバウトは ほとんど三叉路からなりますが この写真に載っているような大型ラウンドアバウトもあります。特に高速に乗る手前のインターチェンジは 出口6~8つくらいの巨大ラウンドアバウトで 真ん中の部分が塀や林になっていたりすると 先の見通しが悪く どうにかしてラウンドアバウトに入ったもの 一体 どこで出ていいのか分からない車が右往左往、非常に危ない時があります。もちろん 出口表示は必ずあるのですが 字が小さいんですよ、これが......

magic roundabouts
この写真ですが 例えば(1)から(2)に出たい時 一番簡単なのが 外を廻っていくやり方、しかし なんだか みんな右に廻ってるからと ラウンとアバウトに入って すぐ右回りに行ってしまうと 手に汗握る状態になります。赤い矢印は 全て一方通行です。

運転をさせると その人の本当の姿が見える と よく言いますが、私 一度だけ 大喧嘩した事があるんですよ。土曜日 算数教室のお手伝いにいく途中 結構大きなラウンドアバウトを通ります。そこは 大型ガソリンスタンドも角にあり 週末の昼過ぎの交通量は驚異的。たまたま 私の後ろには 非常にたちの悪い移民っぽい顔つきの人が運転する車がいて 私をビビラセようと いやがらせ運転をしています。どんなアホか見たくてバックミラーを除けば その車の運転手は私に向かって 人差し指と中指を二本立てて F**K You (失礼!)をやっている。(注:アメリカでは 中指一本だけ立てますが イギリスでは 二本指です。お間違えのないように.......)丁度 この<指二本状態>が 結構大きなラウンドアバウトに入る寸前だったんですね。切れました、私、この指2本は....................とりあえず ラウンドアバウトに入ったんですが 後ろの車は クラクションを意味もなく2度鳴らしました。これで 完全に切れました、私。ラウンドアバウトに入って3秒後くらいで 車を急停車。これは 絶対にやってはイケナイ事なんです、知ってますよ そのくらい。でも 後ろの車は 今度は右から来た車に対しても<指2本立て>攻撃をしているのが バックミラーで確認出来ました。急停車後 私は車から降りて 後ろの車の運転席側ドアを開けました。この間 ラウンドアバウト内の交通は 完全にストップ。みんな 私の車に向かって クラクションをビービー 鳴らしています。でも 車から出てきたのが もっとも大人しいとされている東洋人、それも女性(一応....) そして 断りもなく後ろの車のドアを開ける という光景に唖然。私は ここには書けないような雑言を後ろの車の運転手にはいて 自分の車に戻り そのまま 算数教室のお手伝いに行きました。

家に帰って この事を旦那に話したら 何もされなくてよかった と言ってました。たちの悪い人だと ナイフを車に隠し持っていたりするので それで顔を傷つけられたら 災難だ....と..... そう言われるとそうなんですが あの時は恐いもの ありませんでした。

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本日のオプション ストライク

本日 NY午前10時行使価格

ユーロ
1.4650、1.4545

ポンド
1.9850、1.9500 エキゾチック オプション バリアー(でも これは もう 付いているので 消滅している筈です)

AUD
0.8800
これに加え 本日 東京Cutで かなり大きめの 0.8900ストライクがあったので NY10時にも残骸0.8900ストライクある可能性大

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[ 2008/01/11 22:42 ] 売買取引 | TB(0) | CM(2)

ポンド実効レート

お早ようございます。寝ている間に ポンド円 抜けちゃいましたね。

前回のブログでも 最後で触れましたが 一旦 ポンド/ドル(=Cable と マーケットでは呼びます) 調整(上げ)が入るのではないか と密かに思っていたものの やはりポンド円が気になって 何もせずに寝ました。

Cableの戻しと思ったきっかけが BoEポンド実効レート(TWI)なんです。昨日の実効レート 95.97でした。チャート載せますね、最初のが 1990年1月~現在まで、2番目が 2000年1月~現在まで
TWI Jan 08 (1)TWI Jan 08 (2)


(やっと チャートを横一列に並べるやり方をゲットしたN20です=若い人達は ゲットしなくても<常識>として脳味噌にインプットされているのでしょうが 私のような年齢の者には やはり横一列表示は 一歩前進

このチャートをご覧になると一目瞭然なのですが 96を割って下抜けしても 滞空時間が非常に短いんですよね。もちろん マーケットは毎日変わっています、起こりうるパターンも 過去の繰り返しになるという保証は 全くありません。だから ストップを置いてTradeするのが 非常に大切なんですね、こういう時は

最初のチャートを見ると 一気に96台から脳天逆落としがかかった時があります。忘れもしない1992年9月16日、イギリスがERMから無理矢理追い出された日=ソロス氏大勝利の日ですよ! 今回のポンド下落が 1992年9月16日と同様のマグニチュードを持っているとは 私個人的に思っておりません。ですので 94まで下落したとしても そろそろ 買い方向を考えても ええやんけ という次第です。それでは 対どの通貨で ポンドを買うか という選択になってきますと 非常に迷いが生じます。正直 今 考えている最中です。

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[ 2008/01/11 18:30 ] マーケット | TB(0) | CM(0)

ブラウン首相 最低!

英国首相が 毎月 首相官邸から月例記者会見をしていた事実を 昨日 はじめて知ったオバカなN20です

昨日 体調最悪 ぐったりしながら 子供の学校の送迎バス降り場へ行く途中 ラジオで盛んにブラウン首相のスピーチを流しているのに気が付きました。インフレ抑制策として公務員賃上げ3年計画 というのが まず聞こえ、その後すぐ 12月のBoE利下げ後 住宅ローン金利を下げていないケシカラン金融機関がある というお叱り 等 やけにオッサン 飛ばしてるな と聞きながら思いました。とにかく具合悪かったので 帰宅後 オッサンの記者会見内容を確かめずに そのまま食事の用意。

今朝起きたら エライこっちゃ!(本日の投稿は 品性に欠けておりますので あらかじめ 御了承を)

オッサン、記者会見上で ポロッと ”今週(つまり 明日木曜日) 利下げがあると思う” という内容の発言をしてしまったらしい!これは あとで 間違いだと訂正されたようですが なんじゃらほい.........これって 政府が 独立した英国中央銀行へ 水面下でプレッシャー かけてるって事?日本の政府と日銀の最低な腐れ関係より酷いじゃん? なんだか おかしいぞ、イギリス........ 

ブラウン首相に ”ポンド実効レートを 御存知ですか?”って質問したい気分です。
昨年12月6日 BoEが利下げした日の実効レートは 99.71、昨日1月8日の実効レートは 96.53
4対1方式で計算すると 12月6日~1月8日までの1ヶ月間で 0.80%利下げしたのと同じ効果が出ています。BoEが これを重要視しない訳ないと 信じています

もちろん クリスマス商戦は 散々でしたし、利下げにも関わらず 住宅ローン金利は下がっていません。しかし 公共料金、ガソリン代共に爆騰、そして実効レート下落による0.80%緩和効果が出ているにも関わらず BoEが利下げしたら 中央銀行の信用性に傷がつく。議事達の多数決で決まりますので 私がいくら ここで吼えても こればかりは結果が出てみない限り なんとも言えませんが インフレコントロールが使命のBoEの決断を信じたい私です。

それでも敢えて BoEが明日利下げしたら イギリス経済は想像を絶する程 悪いのでしょう。
ちなみに 先物市場では 先週末まで BoE1月利下げは 30%程度 織り込み済みでしたが 昨日のブラウン首相の月例記者会見後 織り込み済み度は 一気に60%へ跳ね上がったそうです。

おバカな私は 明日のBoE発表を車の中で聞かなければなりません。子供が 義務教育最終認定試験を今年の春/夏に受けるのですが それの模擬試験が今週・来週あって 学校に迎えに行かなければなりません。

ポンドのポジション 持っていません。年初から AUDロング、いろいろショートのポジションで戦いました。ほとんど 一旦 利食ってしまい あと少ししか残っていません。カナダも対ドルで 売ったのですが 昨日 閉じました。あとは カナダ円に注目し また どこかで カナダポジション仕込もうと思っています。あとは 米株式指数の売り場を じっくり 待つ予定です

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最後が 

ps. 子供のドイツ語テストの一部が時間変更となり 私は BoE金融政策会合決定時に 家から見れる事になりました。ワァ~~イ!
[ 2008/01/10 01:27 ] 経済 | TB(0) | CM(11)

BoE利下げ観測

冗談でしょう?というのが 私の素直な感想です

知ってますか?お正月 お雑煮を食べながらTVでニュースを見ていたら 電気代 27% ガス代 22%値上げ との報道。思わず お餅が喉につっかえそうになった。ガソリン代が これだけ急騰し 商品価格高騰しているので 来るな....とは覚悟していましたが この数字は厳しすぎます。2008年 暗い一年になりそう.....

先週 ロイターが 63人のエコノミストに聞いたところ 12人が1月利下げ、それ以外の人達は 変更無し という答え、マネーマーケットでは 40%の確率で利下げが織り込み済み。この”12人”のエコノミストの脳味噌を検査したい気分です

まぁ、ここで感情的になっても仕方ないので 経済指標を見てみましょう。やはり 金融政策変更に関して 重要度の高い数字と言えば CPI(RPI)と Average Earnings Index=AEI(平均賃金上昇率)でしょうか。

まず AEIですが 最新の数字は 2007年10月 ボーナスを含む平均賃金上昇率 4・0%(9月 4.1%)、ボーナスを除く平均賃金上昇率 3.6%(9月 3.7%)
AEIを見る時に注意して欲しいのは この数字が4.5%を上廻った場合 金融政策変更(引き締め)の可能性を意識する必要が出て来る事です。4.5%という数字の根拠は 政府インフレターゲット 2.0% プラス Productivity Growth (生産性向上率) 2.5% となります。私が まだ 現役時代 UK専任エコノミストが この数字の重要性を 何度も繰り返して言っていたのが思い出されます。まぁ 今後 AEIが急上昇するとは 現状では思えませんが..........

次にCPIですが イギリスに住んでいて痛感するのですが CPIなんて どうでもいいんですよね、正直な話し。EU加盟してる手前上 CPIは必要だし それをメインに金融政策決定していますが イギリスの生の現状を知りたければRPIです。だから BoEも未だに CPI,RPI二重表示継続しているのだと 勝手に理解しています。

最新のCPI 11月 2.1% (10月 同じ)、RPI 4.3% (10月 4.2%)、RPIX 3.2% (10月 3.1%)です。
蛇足になりますが CPI=Consumer Price Index, RPI=Retail Price index, RPIX=Retail Price Index Excluding Mortgage Interest Paymentsとなります。ここのブログでも 以前 説明しましたので こちらを参照して下さい

UK figures

今後 BoEが利下げしても RPIが比例して下落するとは思いません。その理由として 信用収縮により銀行の資金繰りが苦しい為 住宅ローン金利は利下げがあっても カットされない危険性が大きいからです。ちなみに 英国にある103社の住宅ローン取り扱い金融機関が 先月の0.25%利下げ後 どう反応したか という調査によれば、18社は 住宅ローン金利据え置き、16社は 0.25%以下のローン金利カットだったそうです。
それだけでも腹が立ちますが もっと頭に来るのは 先月の0.25%利下げ後 預金金利は 0.3~0.5%!も カットされている事です

ちょっと 体調が非常に悪いので これだけにしますが、私は 大方の予想通り 2月のBoE四半期インフレレポートの内容が分かる2月BoE金融政策会合までは 利下げなし と思います。

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[ 2008/01/08 19:48 ] 経済 | TB(0) | CM(14)
プロフィール

N20   (松崎美子)

Author:N20   (松崎美子)
東京でスイス系銀行Dealing Roomで見習いトレイダーとしてスタート。18ヶ月後に渡英決定。1989年よりロンドン・シティーにあるバークレイズ銀行本店Dealing Roomに就職。1991年に出産。1997年 シティーにある米系投資銀行に転職。肉体的・精神的に限界を感じ、2000年に退職。その後、憧れの専業主婦をしたが時間をもてあまし気味。たまたま英系銀行の元同僚と飲みに行き、証拠金取引の話しを聞き、早速証拠金取引開始。

口座残高ゼロ経験あり

セントラル短資FX(株)さんで 連載スタート
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