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ベガス方式に関しての質問

カオルコさんという読者の方から コメントとして 御質問を頂きました。

まず 私の言葉が足りなかった事を お詫びします。移動平均線には 単純移動平均線(MA 又は SMA)と 指数移動平均線(EMA)の2種類あります。これは 株ナビ.comの一部ですが 私なりに変更を入れています

*単純移動平均線
               P1+P2+...Pn  
   単純移動平均 =___________ 
               N
      P : 価格 
      N : 日数

*指数移動平均(EMA:Exponential Moving Average)


単純移動平均よりもトレンドを追うのにすぐれた分析方法として、指数移動平均(EMA)がある。

特徴としては直近のデータにより大きな比重をおくので、単純移動平均より早く動く。また、古いデータが計算から外れても大きく変化しないように出来ている(直近に比重を高くおいているので)。

   EMA = Ptod × K + EMA yest × (1-K)

             2
      K = ─────
            N+1
      
      N = 日数
      Ptod = 今日の価格
      EMA yest = 前日のEMA

ここで ひとつ疑問が湧きませんか?
価格って どの時点の価格を言っているのか?
これには いくつかの選択があります。

始値
終値
高値
安値
(高値+安値)/2
(高値+安値+終値)/3
(高値+安値+終値+終値)/4

みなさんが普段お使いになっているチャートをご覧になって下さい。たぶん ブローカーさんのチャートを使用されている場合 移動平均線の選択として選べるのは 種類 [ MA(SMA)、EMA、WMA等]だけであり 価格の選択が出来ないところがあるかもしれません。しかし 経験から申し上げますと 終値ベースの移動平均線も (高値+安値)/2も あまり大差ありません。移動平均線の種類(SMA、EMA)による差の方が ずっと大きいです

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[ 2007/07/24 21:23 ] ベガス方式 | TB(0) | CM(2)
プロフィール

N20   (松崎美子)

Author:N20   (松崎美子)
東京でスイス系銀行Dealing Roomで見習いトレイダーとしてスタート。18ヶ月後に渡英決定。1989年よりロンドン・シティーにあるバークレイズ銀行本店Dealing Roomに就職。1991年に出産。1997年 シティーにある米系投資銀行に転職。肉体的・精神的に限界を感じ、2000年に退職。その後、憧れの専業主婦をしたが時間をもてあまし気味。たまたま英系銀行の元同僚と飲みに行き、証拠金取引の話しを聞き、早速証拠金取引開始。

口座残高ゼロ経験あり

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