１）　推定総額　50億ドル相当のドル売り
本日の為替スポット応答日が　月末になる為か　マーケットでは　スイス系銀行のドル売り話しが　盛んに語られておりました。推定ドル売り金額　50億ドル。最初は　ドル売り/カナダ、AUD買いで　出たようですが　その後　ドル売り/ユーロ、ポンド主要通貨買いへと移行。何通貨で出たのか知りませんが　これだけの金額だと普通のマーケットでも目立ちますが　最近の薄いマーケットだと　非常に目立ちますよね.......　大きなお世話と怒られそうですが　各通貨　出来上がりが一体　幾らくらいになったのか　興味あるところです。

そもそも　英ガス会社による豪ガス会社買収話し　（56億ＡＵＤ）　があったのですが　その玉なのかどうか知りませんが　英系クリアラーが　朝からガンガンＡＵＤ買っていた模様。欧州時間に入ってから　その動きを受け継いだかのように　このドル売りが出たのですから　強烈です。

一説によると　プログラム売買という事になっているみたいですが　ちょっと　考えづらいイメージです。他の説によると　月末、ＦＯＭＣ前のポジション整理。もっと他の説は　既存の新興市場通貨ショートの手仕舞い。　　　フ〜〜〜ム　分からない　

２）　昨日の米2年債入札　好調
特筆すべき点は　２つ
ひとつは　日本人　　の買いが　非常に目立っていた事
２つ目は　Indirect Bid　（間接落札比率＝プライマリーディーラー以外　−　非居住者、ファンドなど　−　の落札比率）が　41.98％となり　この数字は　2007年4月に付けた42.17％に次ぐ高さ。海外の中央銀行や外国政府の米国債購入は　このルートを通じて行われる事が多いので、この数字は米国へのマネーの還流をはかる指標として重要です。

３）　ヘッジファンド　大やられ　
昨日　このブログに書きました時価総額　世界１になったＶＷ社。過去3日間で株価は２ユーロから　９ユーロへ　爆上げ　。ＶＷ株を空売りしていたヘッジファンド軍団の　やられ金額は　推定で200億ドル　　にも　のぼるそうです。厳しすぎるね、この現実　


４）　私も　大やられ　
説明するのも　嫌だ！忘れてしまいたぁ〜〜〜い！このチャート見てください　
米株式市場が閉まる12分前に　300〜400ポイントの下落を記録。いい加減にせぇ〜〜〜い

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先週　欧州・米株式指数の売買で　ちょっとだけ嬉しくなるような収益を上げたので　気が緩んだのか　本日は　思いっきり　やられました 。損失しまくり女です

朝　いつも通り　英FTSE, 独DAX, 仏CACの取引をしようと　チャートを見ていたところ　仏CACが　やけに元気がない のに比べ　独DAXが　グングン上げている 。 通常　FTSEが一人相撲し　DAXとCACが似たような動きをするのが普通なのですが、本日はDAX独歩高。一旦　天井を打ったと思って　DAXをショートにし　そこから　私の地獄 が始まりました。その30分後くらいに　子供の元同級生で　アイルランドへ転校した友達が　休みを利用してロンドンに帰って来ているというので　友達と逢う予定の場所まで　子供を送っていて　帰って来たら　みごとバッサリ　ストップ刈り にあっていました

昼食をPCの前に置いて食べながら　ニュースを調べたら　独自動車大手フォルクスワーゲン（VW）が　時価総額で　世界一　というのを発見。これがDAX高騰の理由と判明。時価総額世界１は　ずっと米石油大手エクソン・モービルだったのですが、VW筆頭株主のポルシェが　出資比率を75％にまで引き上げる意向を示した事により　VWが　晴れて　世界一になったという訳。最近の世界同時進行株価下落を見込んで　VW株の空売りを仕掛けていた投機筋が　このニュースを聞き　パニック買い　　を入れたみたいです。

米市場が開いてから　モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス株が一時大幅に下落しました。理由はと言えば　フォルクスワーゲン株のショートを大量に保有しているという噂がたったからです。一時　モルスタ株　13%+、ゴールドマン株6%+安となっていました。モルスタ広報担当のオジサン　　は　VW株ショートなんて　持ってないよ　と説明。ゴールドマンは　市場の噂にいちいち答える必要なし　と冷たい素振り

ここで　私は　凝りもせず　S&P500現物ショートにしてしまったんですね....　　　浅はかというか　アホはどこまで行ってもアホというか....　ストップ付けてから　とことん不貞腐れて　　PC閉めました。

3時間経ったつい先程　PCを付けて　吃驚！　株価が高騰してる！何が理由なのかい？FEDが　今後ガンガン利下げする　という金利先安感が理由とか　どこかに書いてありましたが　そんな事　既に分かってるって言うの。昨日（月曜日）ですが　12月先物　FFオプションで　ストライク　100が買われてましたよ。ストライク　100　＝　金利ゼロ　という事。つまり　このオプションは　12月の時点で　FFレートは　ゼロ％になる　というオプションです。

本日のFT紙の記事ですが　次回（12月）のFOMCが開催される頃は　失業率悪化、景気冷え込みが一段と厳しいものをなっている事が予想される為　0.50％利下げを市場は求めるだろう。しかし　明日0.50％利下げし　12月にも更に0.50％利下げという事になると　年末のFEDレートは　0.50％という事になってしまう。一部のFED理事は　FEDレートが　1.00％以下になる事を嫌う者がいるそうで　そうなると　明日のFOMCに0.50％という思い切った利下げをせず　0.25％に留めておき　最後の大幅利下げ　0.50％を12月のFOMCまで温存する　という選択は　ないのか？　という内容でした。

皆さんの中で　チャート分析に詳しい方が　おられると思います。ひとつ　力を貸してください。このチャートは　S&P500現物の日足チャートです。右下を見て頂くと分かりますが　トライアングルが形成されています（青線）。しかし　トライアングルの下側に　ローソク足が３〜４本　はみ出しています（黄緑の丸）　。この黄緑のはみ出し日足数本　というのは　どういう意味があるのでしょうか？”あれ？ちょっと　はみ出しちゃったけど　このくらいだったら　気にしなくてもいいんじゃないかなぁ〜〜？　”という鷹揚な対応をしても許されるものなのでしょうか？それとも　トライアングル　と呼ぶからには　全てのローソク足が三角形の中に整然と納まっていなければ　イケナイのでしょうか？
本日の終値は　青線の上限ギリギリで押さえられています。もし　明日　これが綺麗に上抜けされると　目標値　1,070〜1,090/1,100　くらいになります。

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20分くらい前に　IMFが新興市場国々に対し　1兆ドル規模の金融危機援助策を出すという噂で　新興市場通貨　買われています

これしか　今は　分かりません

追加です：
WSJ紙に　もっと詳しい記事が出たので　ここに書こうと思い　下書きをしていました。で　フッと　このブログ記事のコメント欄にちばはむさんが リンクを下さっているのを発見。　これを読んだら　IMFの特別融資案の全てが分かるようになっていました。だから　私の下書きは　消しました。やはり　プロの文章は　読んでいても　面白いし　分かりやすいですね。反省してしまいました、自分の文章の下手さを......

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英国の学校は　各学期の真ん中辺の時期に　ハーフターム　と呼ばれる1週間休みがあります。たまたま　うちの子供は私学に通っているので　政府の教育指導方針に沿わなくてもよい為か　今回は2週間休みとなりました。昨日は　一緒にショッピング、本日は　眼鏡　　とコンタクトレンズ作り、来週は　歯科定期健診　等があり　そのたび　私は運転手　　と料金支払い人　　として　こき使われています　(笑）。今週は　うちの子供の学校だけがお休みなので　振り回されていますが　来週は全ての学校がお休みとなる為　娘は学校の友達や　外の友達とパーティ三昧　、私の出番はなくなり　Ｔｒａｄｉｎｇに専念出来ます

昨日から　あまりいいニュースありませんね

１）　中国ＣＩＴＩＣパシフィック
昨日出たニュースですが　同社が通貨オプションで20億ドルの損失を出す可能性があるそうです。具体的な損失額は　同社の会計年度最終日12月31日に発表。噂では　同社の財務部長さん　が　上司に内緒で　豪ドルが対ドルで上昇するオプションを大量に保有していたのが発覚してしまった模様。これも　噂ですが　ストライクは　0.8700とか言われています

２）　アイスランド　サムライ債利払い遅延
アイスランドの大手銀行カウプシング銀行が2006年10月に発行した円建て外債（サムライ債）で、利払いが遅延していることが　昨日　明らかになりました。第１回債（償還2009年10月、発行額500億円）の利払日は　昨日20日でしたが　元利払いの事務代理人である三井住友銀行は利払いがないことを確認。私は知らなかったのですが　利払いには　猶予期間が１週間あるそうなので、27日までに利払いが実行されるか注目です。猶予期限の27日を過ぎても支払われなければ契約上の債務不履行（デフォルト）　　に相当する事態が想定されます

３）　アルゼンチン、民間年金基金の国有化を提案
アルゼンチンのKirchner大統領は昨日　300億ドル相当の民間年金基金を国有化すると発表、現在　立法府の承認待ちの段階。同国は　牛肉、大豆、とうもろこし、小麦の世界第5位の輸出国。しかし　最近の商品価格下落により　輸出から得られる収入、商品取り扱い関連企業からの税収が　激減　するなど　財政逼迫した状態にあったようです。今回の民間年金基金国有化により　その資金を債務返済のための資金確保とし、デフォルトの回避を目指す模様。　

正直　このニュースを聞いた時　またか？　　と思いました。たしか　この国は　数年前にもデフォルトしてるんですよね。今　調べます........　2001年でした。ウィキペディアには　こう書いてあります

ブラジルのレアル切り下げで　（アルゼンチン）ペソが相対的に高くなり輸出競争力を喪失、国際収支は悪化した。結果的に通貨危機　（通貨ペソの対米ドル「ペッグ制」崩壊）　により完全に暗転、2001年11月14日には国債をはじめとした対外債務の返済不履行宣言（デフォールト）を発する事態に陥り、経済が破綻。

アルゼンチン株式Mervalの最大投資先である年金基金が国有化されたのを受け　Ｍｅｒｖａｌは　昨日１１％下落、本日は　オープンから　いきなり１３％下落。今回のアルゼンチンの取った措置が　南アメリカ全土に飛び火するという連想より　南アメリカ最大の経済国ブラジルも株式指数下落。

次のデフォルトは　パキスタン　という噂にもなっているようです

蛇足：アルゼンチン最大の石油会社　ＹＰＦの親会社であるスペインＲｅｐｓｏｌ株は　本日　このニュースを受け　15.8％下落　。

４）　英国住宅販売数激減
先月　英国全土で販売された住宅数は　59,000件。これは　昨年同月の　126,000件に比べ　マイナス53％、販売数ピーク時の2006年12月に記録した154,000件と比較すると　マイナス62％に落ち込みました。英中銀の利下げ、　政府による不動産売買時にかかる印紙税免除額の切り上げをはじめとする住宅関連支援策等の効果が　全く出ていない状態です。

不動産売買に欠かせない住宅ローン申請承認数は　1年前に比べ　マイナス70%　。今週月曜日だったと思いますが　英国住宅ローン協会だかなんだかよく知りませんが　そういうところが出した数字によれば　今年の住宅ローン貸出総額は　昨年同期の３７％しか　ないそうなので　これでは　不動産市場が盛り上がる訳ありませんよね

同協会の話しによれば　今　英国を襲っている不動産市場低迷の最大要因は　英金融機関による住宅ローンの貸し渋り、その一言だそうです。ここのブログにも　何度も書きましたが　私が英国に来た20年前くらいは　住宅ローンを組む際の最大借り入れ可能金額は　住宅価格の７５％くらいでした　（25%は頭金として　現金で支払う）。それが　ここ数年間は　住宅価格そのもの　100%のローン、はたまた　国有化されたノーザンロックなどは　住宅価格より大きい１２５％などと言う馬鹿げた住宅ローンも可能でした。今回の世界的金融不安が本格化して以来　英国の住宅ローンは　頭金最低10%、普通で　（昔のレベルの）25％、中には　頭金40%というものも出てきているようです。

このブログで100回以上繰り返して申し上げていますが　来年から再来年にかけて　英国は　目に見えて失業率が悪化し　景気も悪くなるだけ悪くなり　完全に腐った状態　になるのが　2010年夏以降くらいかな　と思っています。それから　グダグダした時期を過ごし　2012年辺りから　徐々に不動産市場も上昇傾向に乗りつつあるのかな　って　勝手に思っています。どの新聞の誰の記事だか忘れましたが　その人は　英国不動産ピーク時（2006年末〜2007年初にかけた時期）の住宅価格に戻るのは　早くて　2019年であろう　と言ってました。どうして　2019年なのか説明はありませんでしたが　それまでに戻ってくれていれば　嬉しいです

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本日の米株式市場は　２つの事で賑わっています

まず　ひとつは　本日第三金曜日 =　今月のオプション期日
S&P500を例にとると　950ストライクが俄然大きいので　一旦　このレベルを何度か　もみ　そこから　下に行くと予想。私は　オプション取引していませんが　一応　950/954を意識しながら　現物取引で　朝イチ　買いで入り　954で　出ました。

もうひとつの話題は　バフェットおじさんの　”米株　仰山　買うでぇ〜〜〜！　”　発言です。御自分のポートフォリオを　100%米国株で埋め尽くす　　とまで言ったそうな。この発言に対して　マーケット参加者は　二通りの反応を示しています

１）　何か　ワテらが知らん　内部情報　知ってるん　ちゃう？　
次期財務長官の噂まであるバフェットおじさんです。この人なら　米政府の”次の手”を　既に知っているので　こんな大胆な発言に結びつく。だから　おじさんに付いて行こう派　

２）　このおっさん　一枚上手やでぇ　
バフェットさんが　買いと言えば　相場は上がるに決まっている。おっさん、この上昇を　既存のロングポジションの手仕舞い売り場に　するんやないか？危ないでぇ〜派

私は　10月10日の底値は　この下げ相場の底だと思ってません。まだ　下がる、そこで　世界中が絶望的になったところを買いたいです。だから　現在は　買い安心感　全く　持っていません。

特に本日は　第三金曜日オプション要因がある為　そうでなくても値が飛ぶのに　今日は　倍以上　危ない相場だと思っています。本当は　ここから　ビシバシのショートを作りたいのですが　ストップの置き場が　あまりにも遠すぎる、そして　昨日　調子に乗って　欲が出て　一昨日出した収益の85%を失った＜苦い経験＞　　があるので　守りの姿勢に入ってしまっています。こういう時は　ショートにしなくて　後で後悔　　する可能性が大きいのですが　今日は　やはり　ちょっとだけ腰が引けているＮ２０でした　

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